Phần lớn mẫu nhật ký giao dịch được thiết kế cho người trade cổ phiếu trong phiên sáu tiếng rưỡi. Crypto phá vỡ vài giả định nằm sẵn trong đó: thị trường không đóng cửa, vị thế phải trả funding, và sàn trả cho bạn lịch sử khớp lệnh đầy đủ hơn hẳn thứ mà môi giới chứng khoán đưa hồi 2010. Bê nguyên mẫu cũ sang nghĩa là mỗi tối ngồi gõ lại dữ liệu mình đã có.

Ranh giới đáng quan tâm nằm ở đây. Một phần cuốn nhật ký, sàn viết hộ bạn, chính xác và miễn phí. Phần còn lại chỉ tồn tại trong đầu bạn, và bay hơi trong khoảng một ngày.

Bybit và Binance đã lưu sẵn những gì

Kéo lịch sử giao dịch ra là bạn có nguyên phần định lượng của một cuốn nhật ký:

Chừng đó phủ gần hết số cột trong một mẫu nhật ký tiêu chuẩn. Gõ lại vào bảng tính chỉ thêm lỗi chép sai và thêm một lý do để bỏ cuộc ở tuần thứ ba. Trady đọc thẳng lịch sử này từ Bybit; Binance hiện ở giai đoạn beta, vẫn đang kiểm tra trên tài khoản thật.

Coi phần dữ liệu này là nền có sẵn. Việc của bạn không phải chép lại nó.

Bốn thứ sàn không nhìn thấy

Sàn ghi được bạn đã làm gì. Nó không biết vì sao, và khoảng trống đó mới là chỗ cuốn nhật ký kiếm được chỗ đứng.

Điều bạn đã quyết trước khi bấm chuột. Setup bạn tin là mình nhìn thấy, mức invalidation bạn chọn, size bạn định vào. Ghi trước khi vào lệnh, đây là bản ghi trung thực duy nhất về kế hoạch. Ghi sau khi biết kết quả, nó biến thành câu chuyện giải thích vì sao mình đúng.

Lệnh nào có kế hoạch, lệnh nào là phản ứng. Hai lệnh long ETH cùng giá nhìn y hệt nhau trong lịch sử khớp. Một lệnh xuất phát từ vùng giá bạn đánh dấu từ sáng. Lệnh kia vào sau khi bị quét stop chín mươi giây, lúc bạn còn đang cay. Sàn không phân biệt được. Bạn thì có, nếu ghi ngay lúc đó.

Trạng thái của bạn, gói trong một từ. Không cần đoạn văn. Mệt, vội, tỉnh, cay, mất tập trung. Mỗi phiên một từ là đủ để sau này đối chiếu với kết quả, và mất bốn giây.

Bối cảnh bên ngoài đáng nhớ. Funding nhảy vọt, số liệu CPI, sàn nghẽn, chain dừng. Ba tháng nữa đây là chi tiết giải thích được một cụm lệnh lỗ mà nếu không có nó thì bạn chịu.

Hết danh sách. Bốn mục, không mục nào sàn điền hộ được, và tất cả đều phai trong vòng khoảng 24 giờ sau lệnh.

Hai trường riêng của crypto nên thêm

Mẫu nhật ký tiêu chuẩn bỏ qua hai thứ này vì cổ phiếu không có chúng, còn trên perp thì chúng ăn tiền thật.

Funding. Với vị thế đòn bẩy giữ qua vài kỳ funding, khoản này thôi là sai số làm tròn. Một vị thế giữ 30 tiếng qua bốn kỳ, mỗi kỳ 0,01%, trên notional $8.000, mất khoảng $3,2 trước khi giá kịp nhúc nhích. Một lệnh thì nhỏ. Sáu mươi vị thế giữ qua đêm trong một quý thì nó đổi luôn kết luận chiến lược nào có lãi. Hãy ghi lại lệnh đó định là intraday hay giữ nhiều ngày, vì chi phí funding chỉ có nghĩa khi đặt cạnh ý định ban đầu.

Khoảng cách tới giá thanh lý lúc vào lệnh. Đòn bẩy đã nằm sẵn trong dữ liệu khớp, nhưng con số mô tả đúng rủi ro của bạn là giá còn chạy ngược được bao xa trước khi vị thế tự đóng. Người tính size theo đòn bẩy thay vì theo khoảng cách invalidation thường phát hiện ra điều này sau khi đã muộn. Ghi lại lúc vào lệnh thì mẫu hình lộ ra sau vài tuần thay vì vài quý.

Ghi lúc vào lệnh, không thì thôi

Thời điểm quyết định chuyện này có đáng làm hay không. Một ghi chú viết trước khi bấm chuột lưu lại một quyết định. Cũng ghi chú đó viết sau khi đóng vị thế lưu lại một lời giải thích, và lời giải thích thì bị nhào nặn bởi kết quả bạn đã biết.

Đây không phải khuyết điểm nhân cách. Trí nhớ dựng lại chứ không phát lại, và nó dựng theo hướng cho câu chuyện liền mạch. Lệnh ăn được nhớ thành có kế hoạch hơn thực tế. Lệnh thua được nhớ thành xui. Cả hai lần chỉnh sửa đều diễn ra mà không kèm cảm giác gian dối nào, nên rất khó bắt.

Bản thực dụng là ghi hai dòng trước khi vào lệnh: mức giá làm ý tưởng này sai, và một từ nói vì sao vào bây giờ chứ không phải một tiếng trước. Mười giây. Nếu bạn không viết nổi dòng thứ hai, chính chuyện đó đã là thông tin, và nó là thứ hữu ích nhất mà một cuốn nhật ký nói được cho bạn ngay tại thời điểm đó.

Những gì định ghi sau nên giới hạn ở thứ mà kết quả không bóp méo được: funding chạy ra sao, sàn có lag không, tin gì vừa ra. Phần lý do thì để dành cho lúc vào lệnh, khi nó còn là dự đoán.

Giữ số trường ít tới mức phũ phàng

Kiểu hỏng phổ biến nhất của nhật ký ghi tay là tham. Mười bốn cột được thiết kế trong một buổi chiều, điền chăm chỉ một tuần, và bỏ trước khi hết tháng.

Bốn trường là một cuốn nhật ký sống được. Có kế hoạch hay phản ứng, một từ cho trạng thái, mức invalidation, và ghi chú chỉ khi có gì bất thường. Chưa tới mười lăm giây mỗi lệnh, và nó sống sót qua một phiên tệ theo cách mà bộ mẫu đầy đủ không làm được.

Bạn luôn thêm trường được về sau, khi thói quen đã đứng. Gần như không ai bỏ bớt trường thành công, vì cắt một cột cho cảm giác đang bỏ cuộc, nên cái mẫu quá khổ cứ nằm đó cho tới lúc sập cả cụm.

Vấn đề 24/7 mà không mẫu nào giải quyết

Nhật ký cổ phiếu mặc định một ngày giao dịch có mở có đóng. Crypto không cho bạn cái nào, và điều đó bóp méo mọi chỉ số tính theo ngày.

Nếu bạn gom lệnh theo ngày UTC, một phiên chạy từ 9 giờ tối tới 1 giờ sáng bị cắt làm hai “ngày”, mỗi ngày hiện một nửa hoạt động và không ngày nào cho thấy cả mạch. Số lệnh mỗi ngày nhìn có vẻ ổn. Phiên tệ nhất của bạn tàng hình vì nó bị cắt đôi ở nửa đêm.

Cách chữa là tự định nghĩa mốc kết thúc phiên rồi giữ nguyên. Chọn giờ bạn thường dừng, với người trade sau giờ làm thì thường quanh 2 giờ sáng giờ địa phương, và lấy mốc đó làm ranh giới ngày thay cho nửa đêm UTC. Sau đó đếm số lệnh theo phiên, đừng đếm theo ngày lịch. Overtrading hiện ra trung thực, và độ dài một mạch xấu cũng vậy.

Tối nay thử cái này

Mở Trady, vào tab Review. Lấy mười lệnh gần nhất, thêm đúng một dòng cho mỗi lệnh: có kế hoạch hay phản ứng. Không thêm gì khác. Mất chưa tới ba phút, vì giá, size và timestamp đã nằm sẵn ở đó.

Rồi mở tab Insight xem những lệnh phản ứng nằm ở đâu: chúng đến sau một lệnh lỗ bao lâu, và chúng kéo kết quả trung bình của bạn đi đâu. Một trường duy nhất đó, ghi đều đặn, thường đáng giá hơn toàn bộ số cột bạn từng chép tay.

Giao dịch có rủi ro. Bài này nói về analytics và cách lưu vết dữ liệu, không phải lời khuyên đầu tư.