Trader bỏ hàng tháng mài tiêu chí vào lệnh và gần như không dành thời gian xem mình trade vào lúc nào. Với crypto thì bỏ sót đó đắt, vì thị trường chạy liên tục và mọi khung giờ bạn trade đều là giờ bạn tự chọn. Đồng hồ là biến số bạn kiểm soát trọn vẹn, và phần lớn mọi người chưa từng nhìn vào nó.

Thử xếp hai trăm lệnh gần nhất theo giờ trong ngày. Với khá nhiều trader, riêng một góc nhìn đó giải thích được nhiều hơn danh sách tên setup mà họ vẫn cần mẫn gắn thẻ.

Giờ ảnh hưởng qua bạn, không phải qua thị trường

Có một lập luận thật về thanh khoản và biến động giữa các phiên, và nó quan trọng ở quy mô tổ chức. Với tài khoản $2.000 tới $10.000 trade coin lớn, chênh lệch giữa 3 giờ chiều và 11 giờ đêm không phải thứ đang làm số của bạn xê dịch.

Thứ làm nó xê dịch là trạng thái bạn đang ở vào mỗi khung giờ đó. Người trade sau một ngày làm việc đầy đủ đang phân tích ở cuối chín tiếng phân tích thứ khác. Chất lượng quyết định tụt theo mức mệt, theo cách mà từ bên trong không cảm thấy gì, vì cái đang phải nhận ra sự sa sút chính là cái đang sa sút.

Vì vậy giờ giấc là thứ cần đo chứ không phải thứ để ngồi suy luận. Bạn sẽ không cảm thấy khác biệt. Nó hiện ra trong sổ.

Bảng phân rã thường trông thế nào

Lấy một người làm tới 6 giờ chiều rồi trade buổi tối. Chia lệnh theo khung giờ, một hình dạng quen thuộc hiện ra:

Không có gì ở ETH thay đổi lúc 11 giờ đêm. Thứ thay đổi là người trade đã đi sâu thêm bốn tiếng vào buổi tối, nhiều khả năng đã ăn một hai lệnh lỗ, và giờ đang trade một thị trường ngày mai vẫn còn đó bằng một cái đầu thì không.

Khung giờ khuya cũng là nơi chứa các lệnh revenge, vì chúng đến sau lệnh lỗ mà lỗ thì tích tụ dần qua phiên. Giờ tệ nhất và giờ mệt nhất của bạn thường là cùng một giờ, nghĩa là thứ cần sửa là lịch sinh hoạt chứ không phải chiến lược.

Tính thử trước khi tin

Chia khung giờ dễ dẫn tới một lỗi: cắt nhỏ tới mức khung nào cũng lèo tèo vài lệnh, rồi đọc nhiễu thành tín hiệu.

Giả sử 200 lệnh rải vào năm khung hai tiếng, trung bình 40 lệnh mỗi khung. Một khung hiện win rate 38% so với mức trung bình 50% của tài khoản, nhìn thì giật mình. Trên 40 lệnh, khoảng tin cậy 95% quanh con số 38% đó trải từ khoảng 24% tới 54%. Nó chồng lên mức trung bình. Bạn chưa kết luận được gì cả.

Hai thứ làm số liệu đáng tin hơn. Dùng khung rộng hơn, ba hoặc bốn khung thay vì tám. Và nhìn thêm chỉ số ngoài win rate, vì riêng win rate giấu mất size. Khung mà bạn thắng ít hơn nhưng lỗ nhỏ hơn thì vẫn ổn. Khung mà win rate giữ nguyên còn lỗ trung bình gấp đôi mới là khung đang âm thầm rút tiền.

Bốn thứ đáng xem cho mỗi khung: win rate, R-multiple trung bình, số lệnh mỗi phiên, thời gian giữ lệnh trung bình. Khi ba trong bốn cùng dịch chuyển ở một khung, lúc đó bạn có thứ thật.

Tách giờ ra khỏi chuyện đã xảy ra trước đó

Có một yếu tố gây nhiễu cần xử lý trước khi đổ tội cho đồng hồ. Lệnh khuya không chỉ là lệnh khuya, chúng còn là những lệnh đến sau mọi thứ khác trong phiên. Nếu bạn thua lúc 9 giờ tối thì lệnh 11 giờ mang theo cái lỗ đó.

Vậy câu hỏi tách làm hai. Khung khuya kém đi vào những ngày bạn đã âm sẵn, hay kém đi vào mọi ngày? Hai câu trả lời dẫn tới hai cách sửa khác nhau. Cái thứ nhất là vấn đề phản ứng với lệnh lỗ, còn giờ giấc chỉ là chuyện đi kèm; đặt trần số lệnh sau một phiên thua sẽ xử được. Cái thứ hai đúng là chuyện mệt, và chỉ đổi lịch mới đỡ.

Kiểm cái này chỉ cần thêm một bộ lọc. Nhìn các lệnh khung khuya vào những ngày bạn đang hoà hoặc đang dương lúc bước vào khung đó. Nếu chúng vẫn ổn, đồng hồ chưa bao giờ là vấn đề, trình tự mới là. Nếu chúng vẫn tệ cả vào ngày xanh, giờ giấc đang gây thiệt hại thật.

Phần lớn trader thấy có cả hai, và biết điều đó có ích, vì nó nghĩa là chỉ sửa một bên thì không lấy hết được phần lợi.

Xem cả khung giờ bạn không bao giờ trade

Câu hỏi ngược lại ít được đặt ra và đôi khi trả công cao hơn. Trong ngày của bạn chỗ nào trống, và trống vì bạn chọn hay vì thói quen?

Người trade từ 7 giờ tối tới 1 giờ sáng đã quyết định, thường là quyết định mà không nhận ra, rằng buổi sáng không tồn tại. Có thể đúng, vì công việc không cho phép, hoặc vì setup họ trade không xuất hiện lúc đó. Cũng có thể đó chỉ là mặc định chưa bao giờ được đem ra thử.

Nếu lịch của bạn cho phép dù chỉ một khung sáng hẹp, hai mươi lệnh trong đó nói cho bạn nhiều hơn hai trăm lệnh nữa ở khung bạn đã thuộc lòng. Dữ liệu bạn chưa có đáng giá hơn dữ liệu bạn có sẵn quá nhiều, và thí nghiệm rẻ nhất thường là khung giờ bạn chưa từng đo.

Biến nó thành một thay đổi, đừng thành bộ luật

Nhìn thấy một khung xấu, phản xạ đầu tiên là viết ra cả hệ điều kiện về lúc nào được phép trade. Hệ điều kiện rắc rối bị bỏ ở tuần thứ hai.

Làm một thay đổi thôi. Lấy khung hai tiếng tệ nhất và ngừng trade trong đó hai tuần. Toàn bộ can thiệp chỉ có thế. Hai tuần sau đem so: tổng P&L, số lệnh, và những lệnh bạn vẫn vào có tốt hơn những lệnh bạn đã bỏ không.

Người thử cách này hay thấy tài khoản khá lên trong khi số lệnh giảm một phần ba, và điều đó gây khó chịu nếu lâu nay bạn coi thời gian ngồi trước màn hình là sự cố gắng. Nó cũng là thứ lợi thế rẻ nhất có thể lấy, vì thực hiện không tốn gì và không đòi kỹ năng mới.

Nếu cắt hẳn thấy quá mạnh thì đặt trần: tối đa hai lệnh trong khung đó. Bạn học được gần như bằng ấy, và vẫn giữ được thói quen có mặt.

Tối nay thử cái này

Mở Trady, vào tab Insight. Gom lệnh theo giờ và nhìn ba chỉ số cùng lúc: win rate, R-multiple trung bình, số lệnh. Bỏ qua mọi khung có dưới 30 lệnh, nó chưa nói được gì.

Tìm ra khung tệ nhất. Viết hai con số giờ đó lên tờ giấy dán màn hình. Rồi trade hai tuần tới không có khung đó, để chính cuốn sổ quyết định xem giờ ấy có bao giờ xứng đáng với chỗ nó chiếm hay không.

Giao dịch có rủi ro. Bài này nói về analytics, không phải lời khuyên đầu tư.